После катастрофы, произошедшей на Малхолланд-драйв, молодая девушка теряет память. Девушка не помнит, кто она и как она очутилась в Лос-Анджелесе. Она прячется в пустующей квартире, в которой ее и находит некая Дайан Сэлвин. Девушка представляется ей как Рита и рассказывает свою историю. Дайан решает помочь незнакомке вспомнить свое прошлое и покидает убежище, перед ней распахивается огромный и пугающий город, в котором предстоит найти ответы на вопросы, которые ее так мучают.

В конце 20-го века режиссёр Терри Гиллиам приступает к съёмкам нового художественного фильма, повествующего о приключениях Дон Кихота. Однако уже с самого начала процесс съёмки постигали неудачи. То денег никак не могли найти для продолжения, то буря мешала, то ещё какие-то причины. Режиссёр решил обратиться в Голливуд, где напоролся на жёсткий отказ. В конце концов, проект был заморожен на неопределённое время. На руках остался сценарий и несколько видеонарезок, которые не успели обработать. В конечном итоге вместо полноценного фильма получился документальный рассказ о том, как тяжёл процесс создания кинофильма и с какими проблемами приходится сталкиваться по ходу съёмок.